Montag, 20.11.2017: Vortrag in der Reihe "Mathematiker im Beruf"
Dr. Bernhard Hein, Dr. Manuel Hita Hochgesand (Ernst & Young)
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Die Finanzbranche verdient wesentliche Teile ihres Geldes durch das
intelligente und kontrollierte Übernehmen von Risiken. Um beim Handel
mit Risiko selbst Geld zu verdienen, muss jedes Finanzunternehmen,
egal ob Bank oder FinTech, seine Risiken sehr genau einschätzen. Hier
kommen die Berater der Firma EY ins Spiel:
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Wie modelliert man die Risiken in (Kredit-/Wertpapier-/Derivate)portfolios
und viele andere, speziellere Risiken?
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Wie begreift man (intelligenter als die Konkurrenz) die zu erwartenden
Verluste und welche Methoden kommen dabei zum Einsatz?
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Wie beurteilt man, ob ein Modell gut oder besser ist?
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Was macht man mit dem Wissen über dieses Risiko dann, wie zerlegt
man Risiken so, dass man Teile davon weiterverkaufen kann und was sind
Gefahren hinter „verpackten Risiken“?
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Welche Verhaltensweisen in den Banken werden durch Fehler in den
Risikomodellen oder den Bewertungen fälschlicherweise belohnt, welche
Aufgabe hat eine Finanzaufsicht, und was möchte eigentlich der
Europaweite Banken-Stresstest oder die Einführung einer
Bilanzierungsvorschrift anhand von Expected Lifetime Credit Loss hier
erreichen?
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Bernhard Hein und Michael Bosse geben einen konkreten Einblick in die
Mathematik und die ökonomischen Denkweisen hinter diesen Themen:
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Was ist altbekannt, wo ändert sich die Branche, wo kommen Methoden des
Machine Learning oder der Data Science schon zum Einsatz und wo
braucht man harte Finanzmathematik?
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Was sind die Aufgaben der Branche für die nächsten Jahre und wo liegt
das weite und extrem spannende Aufgabenfeld eines
Beraters in diesem Gebiet?
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Die Vortragsreihe Mathematiker im Beruf richtet sich vor allem an die
Studierenden am Fachbereich Mathematik. In diesem Vortrag soll ein
(kleiner) Einblick in die Arbeit von Mathematikern bei Ernst & Young
gegeben werden, und über Erfahrungen nach dem Studium in einem
Unternehmen berichtet werden. Die beiden Vortragenden arbeiten bei EY,
einer in über 150 Ländern vertretenen, global vernetzten
Unternehmensberatung, die in Deutschland allein über 7.000 Mitarbeiter
hat und die in jedem größeren Unternehmen der Finanzbranche beratend
oder prüfend vertreten ist.
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| Uhrzeit: |
17:00 - 17:45 |
| Ort: |
N14 |
| Gruppe: |
Kolloquium |
| Einladender: |
Fachschaft Mathematik + Studiendekan |
Donnerstag, 23.11.2017: The Monge problem in general relativity
Dr. Martin Kell
The talk deals with optimal transport in general relativity. The
involved cost is the relativistic
equivalent of distance to the power 1 in the non-relativistic setting.
In order to solve the
corresponding Monge problem one needs to deal with non-existence of
Kantorovich potentials and
a cost that is neither finite-valued nor strictly convex along geodesics.
This is a joint work with Stefan Suhr (Bochum).
| Uhrzeit: |
15:15 |
| Ort: |
S9 |
| Gruppe: |
Oberseminar Geometrische Analysis, Differentialgeometrie und Relativitätstheorie |
| Einladender: |
Cederbaum, Huisken |
